실전 알고리듬 트레이딩 레벨업 - 파이썬 백테스트 활용

실전 트레이딩의 기초부터 고급 전략까지 총망라해서 다룬다. 전략을 테스트하는 최첨단 파이썬 백테스트 기법(Zipline)을 제공해 독자들이 자신만의 트레이딩 전략을 구축하고 검증할 수 있도록 돕는다. 이 책은 미국 개발자들이 트레이딩 전략 개발에 자주 인용하는 참고서로, 주식, ETF, 상품 선물 등의 다양한 자산 클래스를 다루고 있으며, 평균 회귀, 모멘텀, 추세 추종 및 역추세 추종 등의 전략의 실전 적용 예시를 보여준다. 더 나아가 투자자들이 흔히 간과하는 트레이딩의 위험 관리와 진입 및 청산 규칙에 대한 지침도 같이 제공한다.

1장. 이 책에 대해 __이 책에서의 트레이딩 전략 __책을 읽는 법 __이 책의 저술 방식 __코드가 쓰여진 방식 2장. 시스템 트레이딩 __트레이딩 방법 검증 __과학적 접근법 __일관성 있는 방법론 __시간 관리 3장. 트레이딩 모델의 개발 __모델 목적 __규칙과 변형 __데이터 취급 __자산 클래스 __투자 유니버스 __배분과 리스크 수준 __진입과 청산 규칙 __리밸런싱 4장. 금융 리스크 __리스크의 계량화 __시가 평가 __공통 리스크의 논리적 오류 __성과를 내기 위해 지불해야 하는 대가로서의 리스크 5장. 파이썬 소개 __몇 가지 필요한 이야기들 __파이썬은 논리적 선택으로 등장한다 __프로그래밍 교육 방법 __컴퓨터에 파이썬 설치하기 __코드 몇 개 실행하기 __주피터 노트북으로 작업하기 __딕셔너리 룩업 __주피터 노트북을 시작할 때의 가능한 문제 __조건부 논리 __공통 실수 __라이브러리 설치 6장. 판다스 등장 __설명서와 도움말 __간단한 파이썬 시뮬레이션 __상관관계 그래프 만들기 __더 예쁜 그래프 7장. 트레이딩 전략 백테스트 __파이썬 백테스트 엔진 __집라인과 퀀토피안 __찬성과 반대 __Zipline Reloaded __집라인과 데이터 __퀀들 번들의 인제스트 __유용한 라이브러리 설치 __백테스트 알고리듬 작성 위치 __최초의 집라인 백테스트 __포트폴리오 백테스트 __이 책에 사용된 데이터 8장. 백테스트 결과 분석 __PyFolio 설치 __분석할 포트폴리오 알고리듬 __PyFolio를 통한 성과 분석 __맞춤형 분석 __일별 스냅샷 __맞춤형 시계열 분석 9장. ETF __좋은 ETF __나쁜 ETF __최악의 ETF __ETF의 공매도 10장. ETF 모델 구축 __자산 배분 모델 11장. 주식 __가장 어려운 자산 클래스 __방법론에 대한 한마디 __주식 투자 유니버스 __배당금 12장. 시스템 모멘텀 __모델 복제 __모멘텀 모델 규칙 요약 __투자 유니버스 __모멘텀 순위 __포지션 배분 __모멘텀 모델 논리 __하방 보호 __모멘텀 모델 소스 코드 __성과 __주식 모멘텀 모델 결과 13장. 선물 모델 __선물 기본 사항 __선물 메커니즘과 용어 __선물과 통화 노출 __선물과 레버리지 14장. 선물 모델링과 백테스트 __연속 가격 시계열 __집라인 연속 가격 시계열 행태 __계약, 연속 가격 및 롤링 15장. 선물 추세 추종 __추세 추종 원리 __핵심 추세 모델 다시 보기 __모델 목적 __투자 유니버스 __거래 빈도 __포지션 배분 __진입 규칙 __청산 규칙 __비용 및 슬리피지 __유동성에 대한 이자 __추세 모델 소스 코드 __핵심 추세 모델 결과 16장. 시간 수익률 추세 모델 __투자 유니버스 __트레이딩 빈도 __포지션 배분 __트레이딩 규칙 __동적 성과 차트 __시간 수익률 소스 코드 __시간 수익률 모델 성과 __리밸런싱 17장. 역추세 트레이딩 __역추세 모델 논리 __풀백의 계량화 __규칙 요약 __역추세 소스 코드 __역추세 결과 18장. 커브 트레이딩 __기간 구조 기본 사항 __기간 구조 효과의 계량화 __커브 모델 논리 __커브 트레이딩 소스 코드 __커브 트레이딩 결과 __모델 고려 사항 19장. 모델 비교와 결합 __모델 결합 __모델의 포트폴리오 구현 20장. 성과 시각화와 결합 __모델 결과 저장 __모델 성과 분석을 수행한 방법 __결합 포트폴리오 분석 방법 21장. 원숭이를 항상 이길 수는 없다 __버블씨가 월스트리트에 간다 __문제는 인덱스에 있다 __버블씨 찾기 22장. 초청 강의: 상대성과 측정 23장. 데이터 임포트 __번들 만들기 __집라인과 선물 데이터 __선물 데이터 번들 __프레임워크 패치하기 24장. 데이터와 데이터베이스 __자체 증권 데이터베이스 __MySQL Server 설치 __주식 시계열 테이블 만들기 __데이터베이스 채우기 __데이터베이스 쿼리 __데이터베이스 번들 만들기 25장. 마지막 말 - 앞으로의 길 __자신만의 모델 구축 __기타 백테스트 엔진 __시장에서 돈을 버는 방법