글로벌 금융시장(제4판)

브렉시트로 촉발된 국제금융시장의 혼란은 전 세계적으로 경기회복에 대한 기대를 무산시키면서 세계경제는 한치 앞을 내다보기 어려운 상황으로 빠져 들어가고 있다. 또한 유로존 국가들의 경제상황과 미국의 금리인상 가능성 그리고 일본의 경기부양책 등에 관한 뉴스가 시시각각으로 보도됨에 따라서 국제금융시장은 크게 출렁이고 있다. 우리나라의 금융기관 및 기업들은 이러한 상황에 제대로 대처할 수 있는 능력을 확보하는 것이 글로벌경쟁에서 살아남기 위하여 필수적이라는 사실을 깊이 인식해야 할 것이다. 글로벌금융시장 제4판은 국제금융시장에 대한 독자들의 좀 더 깊이 있는 이해를 돕기 위하여 선도이자율(forward interest rate), 이뮤니제이션(immunization), 베이시스 리스크(basis risk), 듀레이션을 이용한 헤지비율 그리고 금리선물을 이용한 스프레딩전략 등에 관한 내용을 크게 보완하였다. 저자는 이 책을 통하여 보다 많은 사람들이 국제금융시장에 대한 시야의 폭을 넓힐 수 있기를 진심으로 바라마지 않는다.

제1장 외환시장 제1절 환율의 기초개념 제2절 선도환거래 제2장 환율의 구조 및 결정 제1절 환율, 이자율 및 물가상승률의 상호관계 제2절 환율결정모형 제3장 이자율의 구조 제1절 채권가격과 만기수익률 제2절 이자율의 기간구조 제3절 듀레이션 제4절 이자율의 위험구조 제4장 단기금융시장 제1절 금융시장의 구조 제2절 단기금융시장의 주요 금융자산 제3절 각종 수익률의 개념 및 상호관계 제4절 수익률 및 실수령액 산출방법: 할인증권 제5절 수익률 및 실수령액 산출방법: 이자부증권 제5장 선물시장 제1절 선도시장과 선물시장의 비교 제2절 선물시장에서의 가격결정 제3절 선물가격의 예측 방법 제4절 선물시장의 기능 제5절 금융선물거래 제6장 금리선물 제1절 주요 금리선물 제2절 금리선물을 이용한 스프레딩 제3절 금리선물을 이용한 헤징 제7장 통화선물 제1절 선도환시장과 통화선물시장의 비교 제2절 통화선물을 이용한 스프레딩 제3절 통화선물을 이용한 헤징 제4절 통화선물과 금리선물의 복합적 이용방법 제8장 통화옵션 제1절 통화옵션이란? 제2절 통화옵션의 기본원리 제3절 통화옵션과 선도환과의 관계 제4절 삼각대등관계 제5절 통화옵션의 가격결정요인 제6절 통화옵션의 이용전략 제7절 통화옵션을 이용한 헤징 사례 제9장 금리옵션 제1절 금리선물옵션 제2절 금리상하한 설정계약 제10장 스왑금융 제1절 스왑금융이란? 제2절 금리스왑 제3절 베이시스 레이트 스왑 제4절 통화스왑 제5절 스왑고시 내용해설 제6절 스왑금리의 결정 제7절 Basis Point 등가 계산방법 제11장 국제금융시장: 구조 제1절 국제금융시장의 구조 제2절 유로커런시시장 제3절 유로대출시장 제4절 국제채시장 제12장 국제금융시장: 주요 금융수단