미국 주식으로 시작하는 슬기로운 퀀트투자

필요한 것은 이 책과 컴퓨터 1대뿐!
퀀트머신으로 따라 하며 배우는 미국 주식 퀀트투자 방법

이 책은 프로그래밍 학습 경험이 없고 수학이 부담스러운 독자가 쉽게 따라 할 수 있는 미국 주식 퀀트투자 방법을 소개한다. 필요한 것은 컴퓨터 1대뿐이다. 일단 구글 콜랩(Colab)에서 파이썬 라이브러리를 불러와 퀀트머신을 준비한다. 그리고 책대로 따라 하면서 투자 대가들의 투자 전략을 배운다. 다양한 투자 전략을 직접 백테스트하고 성과를 분석하면서 트레이딩 기술을 익힌다. 책의 마지막 장을 넘길 때쯤이면 투자 전략을 합성하여 나만의 특별한 전략을 만들 수 있을 것이다.

★이 책의 내용

퀀트머신을 사용할 컴퓨터를 준비하고 책대로 따라 해보자.

STEP 1. 퀀트투자 전략을 자신의 컴퓨터에서 직접 만들어본다.
STEP 2. 해당 전략을 직접 백테스트한다.
STEP 3. 성과를 확인하고 분석한다.
STEP 4. 투자 성과분석을 바탕으로 트레이딩 시그널을 만든다.
1장, 2장 퀀트투자 개념 익히기/퀀트머신 설치하기
퀀트투자의 기본적인 개념을 이해한 뒤, 구글 콜랩에서 퀀트머신을 사용하기 위한 환경을 준비한다. 퀀트머신을 이용해 미국 애플 주식을 RSI 투자 기법을 활용하여 분석하면서 퀀트머신 사용법을 익힌다.
3장 단기투자 기술
단기투자 전략의 2가지 방향 설정에 대해 이해하고 기술적 분석으로 유명한 투자 전략 중 RSI, 엔벨로프, 변동성 돌파, 볼린저밴드, 스토캐스틱 등의 여러 전략 개념을 이해하고 퀀트머신으로 실제 미국 주식 종목을 적용시켜 백테스트해본 뒤 적절한 매수/매도 타이밍을 파악하는 기술을 배운다.
4장, 5장 가치투자를 위한 재무제표 읽는 법/가치주를 찾는 기술
가치투자를 하기 위해 재무제표의 중요성을 소개하고 퀀트머신으로 재무제표에서 꼭 필요한 정보를 찾아본다. 이후 밸류에이션(가치평가) 산출 과정을 따라 가치주를 찾는 기술을 익힌다. 밸류에이션 중 상대가치법인 PER, PBR, PSR, PCR, EV/EBITDA, EV/Sales 등을 활용한 투자 방법을 알아본다.
6장 우량주를 찾는 기술
기업 자체의 수익성과 안전성을 고려한 우량주를 찾는 투자 전략을 살펴본다. 투자 효율이 좋은 기업을 찾는 ROA(자산대비이익)와 ROE(자본대비이익), RIM(잔여이익모델), 영업 효율이 좋은 기업을 찾는 GP/A 지표 등을 다룬다. 이외에도 기업의 특성에 따라 투자가치를 파악할 수 있는 안정성 지표, 성장률 지표, 회전율 지표 등 여러 지표 산출을 통한 투자 방법에 대해 알아본다.
7장 전략을 합성하는 기술
ROC와 PER의 합성 전략이라 볼 수 있는 그린블라트의 마법 공식을 살펴보고 여러 지표의 조합 결과를 살펴본다. 또한 피오트로스키의 F스코어에 저PBR 전략을 합성하여 우량주를 판단하는 방법도 알아본다. 마지막으로 지금까지 배운 전략을 응용한 자신만의 새로운 전략을 만들기 위해 퀀트머신으로 여러 전략을 합성하는 연습을 해본다.
8장 퀀트투자 시작하기
퀀트투자를 시작하기 전에 가져야 할 개인투자자의 자세에 대해 설명한다.
부록
이 책의 부록에서는 파이썬 프로그래밍을 해보지 않은 독자를 위한 파이썬 기본 문법과 퀀트머신의 기반이 되는 핀터스텔라 라이브러리에 대해 간략히 설명한다. 또한 미국 주식투자 실전에 들어가기 전에 모의 트레이딩으로 연습할 수 있는 WeBull 애플리케이션의 사용법을 다룬다. 마지막으로 퀀트머신 준비 환경으로 구글 콜랩 사용이 어려운 경우 대체할 수 있는 주피터랩의 설치와 사용법을 안내한다.

★ 다루는 내용
- 퀀트머신을 사용하는 방법
- 단기투자 기술
- 재무제표 읽는 법/가치주와 우량주를 찾는 기술
- 다양한 전략 백테스트를 통한 투자성과 분석
- 전략 합성을 통한 나만의 투자 전략 만들기
- 파이썬 기본 문법/파이썬 라이브러리(핀터스텔라) 가이드
- WeBull 애플리케이션/주피터랩 설치 가이드

★ 대상 독자

이 책은 미국 주식 데이터를 분석하고 퀀트투자 전략을 만들고자 하는 일반인을 대상으로 한다. 이 책에서는 데이터 분석을 파이썬 프로그래밍 기반으로 하고 있으나, 책에 수록된 부록(파이썬 기본)을 참고하면 따라 할 수 있는 수준으로 구성되어 있다. 다만 금융 공학 이론과 관련된 전문적인 내용도 다루기에 책을 꼼꼼하게 읽어보는 것이 중요하다.

★ 실습 환경

이 책은 다음과 같은 환경을 기반으로 설명한다.

- 운영체제: 윈도우10(64비트)
- 개발환경: 구글 콜랩

★ 예제 소스
https://github.com/finterstellar/quant_machine