추세에 관한 6가지 트레이딩 시스템 - 상대강도지수RSI 창시자 와일더가 직접 쓴 8가지 투자 기법

PSAR, DMI, RSI, ADXR 지수 창시자, 웰스 와일더가

증권 기술 분야에서 전설로 추앙받는 이유!

투자의 기본은 적절한 때 매수하고 적절한 때 매도해서 수익을 얻는 것이다. 문제는 ‘언제 매수 및 매도해야 하는가’이며, 그 지점에 대해서는 투자자마다 다른 관점을 갖고 있다. 당연히 정답은 없다.

그럼에도 많은 이가 선호하는 지점들은 있는데, 이는 이동평균선으로 대표되는 보조지표에 의해 결정된다. 우리가 흔히 사용하는 RSI도 그중 하나인데, 여기서 하나의 궁금증이 도출될 수 있다. 과연 이 지표는 누가 언제 만든 것일까?

RSI가 처음 소개된 때는 1978년으로, 웰스 와일더라는 사람이 쓴 이 책(원제는 〈NEW CONCEPTS IN TECHNICAL TRADING SYSTEMS〉)에 적혀 있었다. 참고로 이 책은 RSI만을 다루지 않는다. 이젠 HTS에 포함되어 있을 정도로 많이들 쓰는 DMI, 파라볼릭 시간/가격 시스템(PSAR), ADXR지수 등을 처음 고안해 내며 1980년 〈포브스〉로부터 “최고의 테크니컬 트레이더가 그의 신작을 발표했다. 기존의 (트레이딩) 시스템을 전부 접해본 이들에게 시작점이 될 책”이라는 찬사까지 받았다. 이 책의 원제가 ‘테크니컬 트레이딩 시스템에 관한 새로운 개념’인 이유도 여기에 있다. 이 책에 소개되는 트레이딩 시스템은 모두 당시엔 없던 개념으로, 그가 얼마나 위대한 작업을 했는지 알 수 있는 부분이다.

추세를 포착하는 데 있어

독창적이고도 결정적인 트레이딩 시스템들!

와일더는 크게 6가지 독창적이고도 결정적인 트레이딩 시스템을 소개한다. 한 가지 먼저 언급해야 할 점은 이 책에 강력한 방향성이 존재하는 시장과 방향성 없이 횡보하는 시장 상황 모두에서 일관된 이익을 창출하는 트레이딩 시스템은 소개하지 않으며, 저자는 그런 시스템이 존재할 수 없다고 생각한다는 것이다.

그렇다면 어떻게 수익을 낼 수 있을까? 저자는 특정 시장의 추세가 얼마나 강력한지를 나타내는 0에서 100까지의 평가 척도를 고안해 냄으로써 해당 문제를 파훼해 나간다. 여기에 덧붙여 수익성이 높은 추세시장은 변동성이 높은 추세시장이기도 하다는 논리 아래 변동성도 파악한다. 이런 전제하에 파라볼릭 시간/가격 시스템(PSAR), 변동성지수(VIX), 방향성지수(DMI), 모멘텀지수(MF 및 Trend Balance Point System), 상대강도지수(RSI), 반응 추세 시스템(RTS), 누적 스윙 인덱스(ASI) 그리고 마지막으로 저자가 추세 추종 시스템 측면에서 가장 중요하다고 여기는 ADXR지수를 소개한다.

이 책에서 소개하는 것 모두는 적절한 매수(진입) 및 매도(청산) 시점을 제시하는 데 있어 매우 유용한 지표라고 할 수 있다. 이에 대한 충분한 설명은 물론이고, 활용 방법에 대한 도표, 워크시트, 차트가 첨부되어 있다.

주식, 선물, 코인 투자자에게 유용할 책!

저자가 말하는 바는 매우 간단하다. 좋은 거래를 하기 위해서는 총 세 가지 요소를 고려하면 된다는 것이다. 1. 좋은 시스템을 사용하고, 2. 해당 시스템을 적절한 시기에 적절한 시장에서 사용하고, 3. 자산 관리(리스크 관리)를 잘해야 한다는 것이다. 이를 위해 가장 중요하고 가장 배우기 쉽지만 실천하기는 가장 어려운 자산 관리법을 마지막에 싣는다.

주식시장에서 여전히 허용되는 격언 중 하나는 투자자의 심리는 100년 전이나 지금이나 변하지 않았다는 것이다. 보조지표 역시 그들이 이용하는 지표이기 때문에 와일더가 소개한 이후 점점 더 활용 빈도가 늘어나고 있다. 이제는 주식시장뿐만 아니라 선물 및 코인 시장에도 활용되고 있기 때문이다. 이 책이 주식 투자자뿐만 아니라 선물 투자 및 코인을 투자하는 사람들에게 유용할 것이라고 단언할 수 있는 이유이기도 하다.